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 Post subject: Re: 2009 元旦心经
PostPosted: 4/5/16 12:25 
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野狐禅 wrote:

那里把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化了。所以是把QQQ的价格变化和市场价格变化在比。

又淘到宝了,野大师思路真是好。
把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化是不是不太合理,很多股票天生波动性差异就很大,这么算下来的东西代表市场,
会不会代表性也不是很好吧?还是大师认为这个误差是可接受的?
大师最近上哪里修行了,怎么好久不来了


 
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 Post subject: Re: 2009 元旦心经
PostPosted: 4/10/16 13:29 
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Joined: 8/23/06 20:38
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zazaza wrote:

野狐禅 wrote:

那里把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化了。所以是把QQQ的价格变化和市场价格变化在比。

把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化是不是不太合理,很多股票天生波动性差异就很大,这么算下来的东西代表市场,
会不会代表性也不是很好吧?还是大师认为这个误差是可接受的?

如果总是用一样多的钱来买卖不同的股票,用平均价格变化是合理的。如果只买卖几个不同的 ETFs, 这时直接用指数才对。


 
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 Post subject: Re: 2009 元旦心经
PostPosted: 5/25/16 06:23 
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我指的问题是股票波动性,比如A涨1$,B涨了2$,
如果平均涨幅的话就成了1.5$,
但是如果B是A的2x bull,那么用(A+B)/2来算就不合理,(A+B/2)/2更加合理
虽然我们可以去掉很多杠杆etf,只算股票,但是还是会有一部分股票的波动性就是比另外一部分强,
是否有必要(A+B/x)/2,当然x是什么是个更大的问题,是去比较A和B的标准差,还是其他?
野大师是否觉得有必要???

野狐禅 wrote:
zazaza wrote:

野狐禅 wrote:

那里把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化了。所以是把QQQ的价格变化和市场价格变化在比。

把S&P成分股的平均价格变化作为市场的价格变化是不是不太合理,很多股票天生波动性差异就很大,这么算下来的东西代表市场,
会不会代表性也不是很好吧?还是大师认为这个误差是可接受的?

如果总是用一样多的钱来买卖不同的股票,用平均价格变化是合理的。如果只买卖几个不同的 ETFs, 这时直接用指数才对。


 
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 Post subject: Re: 2009 元旦心经
PostPosted: 5/25/16 07:13 
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Joined: 8/23/06 20:38
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zazaza wrote:
我指的问题是股票波动性,比如A涨1$,B涨了2$,
如果平均涨幅的话就成了1.5$,
但是如果B是A的2x bull,那么用(A+B)/2来算就不合理,(A+B/2)/2更加合理
虽然我们可以去掉很多杠杆etf,只算股票,但是还是会有一部分股票的波动性就是比另外一部分强,
是否有必要(A+B/x)/2,当然x是什么是个更大的问题,是去比较A和B的标准差,还是其他?
野大师是否觉得有必要???
野狐禅 wrote:
zazaza wrote:


假设你的市场是两个股票,A和B。只有一份钱,或者全买A,或者全买B,或者从A转到B,或者从B转到A,或者就是现金。折腾一整子以后,没有觉得比较好的 benchmark 是A和B的平均价格变化?


 
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 Post subject: Re: 2009 元旦心经
PostPosted: 5/25/16 10:10 
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感觉被野大师敲了一棍子,貌似有点道理,让我再悟一下。
野狐禅 wrote:
  假设你的市场是两个股票,A和B。只有一份钱,或者全买A,或者全买B,或者从A转到B,或者从B转到A,或者就是现金。折腾一整子以后,没有觉得比较好的 benchmark 是A和B的平均价格变化?


 
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