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 Post subject: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 03:21 
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研究策略的第一步是define a question,学会正确的问问题很重要,比如下面两个问题:
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?
2.我能否通过针对某只股票的 time,price,volum 的历史数据进行分析,找到某种条件,当这种特定条件发生后,价格在短时间内的运动方向可以大概率的被预测?

第二个问题的可操作性,精准度明显高于第一个。

策略的研究中需要进行分析的问题一般分为6大类:
1. 描述类问题:对感兴趣的统计特征进行描述
比如:如果定义连着涨了50%,中间回撤小于10%的阶段为上升趋势时段的话,过去10年间趋势时段占总交易时段的时间比例是多少?
2. 预测类问题,这个是最常见的问题
比如:上面的问题二
3. 推断类问题: 对少量价格样本研究发现连涨两天则第三天大概率跌,这个结论能否推广到总体中去。
4. 因果类的问题: 是不是A导致的B?
5. 探索性问题: 比如:S&P500中的各个股票之间有什么相互关系捏?
6. 机制类问题:比如:价格,交易量,时间三者之间遵循什么样的机制(公式,如果有的话)?
问了一个好问题后,要尝试着回答这个问题,回答问题不能拍屁股回答,要用数据说话,回答不同的问题需要不同的数据。有些问题只要日数据就够了,有些要tick data,有些需要order flow.

大家有什么好的问题,来define一下吧?


Last edited by sensor on 11/20/13 11:04, edited 1 time in total

 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 11:41 
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这两个问题的解法可以是一样的。问题2只是更复杂,更不明确。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 12:08 
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禅师说反了吧?

第一个问题内涵小,外延广
第二个问题内涵大,外延窄

其实,第二个问题是包含在第一个问题中的.
第一个问题更像一种思想,第二个问题是基于这种思想下的一个实际猜想,不一定有解。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 12:30 
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根据一个股票的数据和它的相关联其它instrument的数据,确定在你所关注的time frame里它的trending 概率的大小。这个在短线里我认为是最重要的。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 13:03 
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野狐禅 teacher, mathematically it is unsolvable:

1. Assuming P is the function of a fix set of variables: P = f(x, y, z, ....);
## which is hardly true, but the more variables used, the less chance to lose significant variable.

2. f is extracted from statistical data, so fn+1 = fn + S(fn, Pn). S is the correction function based on new data.

3. n can approach infinity, so f is always unknown.

4. All bets are off because f (AKA. prediction) is not achievable.


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 14:56 
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发哥 wrote:
野狐禅 teacher, mathematically it is unsolvable:

1. Assuming P is the function of a fix set of variables: P = f(x, y, z, ....);
## which is hardly true, but the more variables used, the less chance to lose significant variable.

2. f is extracted from statistical data, so fn+1 = fn + S(fn, Pn). S is the correction function based on new data.

3. n can approach infinity, so f is always unknown.

4. All bets are off because f (AKA. prediction) is not achievable.

哇。阿发能写出那么神的东西来。没看懂哎。Razz


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 16:10 
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发哥的意思大概是要写成这种形式:
new state = f(old state, noise)
然后不停的迭代。
state 包含: price, time, vol, x, y ,z ..等等其他的自己觉的有关系的variables.
但是发现 f 不是一个确定函数, 所以断定old state(历史数据)不能预测 new state(未来数据)
其实我的问题二中,并不是要推导这样一个函数 f 来预测所有 time 上的状态。
而是说,在满足某些条件的情况下,这个f存在。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 16:12 
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太高贵冷艳了,呆哥一拍屁股,通通倒下


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 16:12 
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qs

野狐禅 wrote:
发哥 wrote:
野狐禅 teacher, mathematically it is unsolvable:

1. Assuming P is the function of a fix set of variables: P = f(x, y, z, ....);
## which is hardly true, but the more variables used, the less chance to lose significant variable.

2. f is extracted from statistical data, so fn+1 = fn + S(fn, Pn). S is the correction function based on new data.

3. n can approach infinity, so f is always unknown.

4. All bets are off because f (AKA. prediction) is not achievable.

哇。阿发能写出那么神的东西来。没看懂哎。Razz


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 16:57 
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以后不要再装民科了。
发哥 wrote:
野狐禅 teacher, mathematically it is unsolvable:

1. Assuming P is the function of a fix set of variables: P = f(x, y, z, ....);
## which is hardly true, but the more variables used, the less chance to lose significant variable.

2. f is extracted from statistical data, so fn+1 = fn + S(fn, Pn). S is the correction function based on new data.

3. n can approach infinity, so f is always unknown.

4. All bets are off because f (AKA. prediction) is not achievable.


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 11/19/13 20:31 
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对于第一个问题,
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?

老和尚这样看:
1. 以历史上当天的价格为基准,对于过去或将来的天,如果价格变化在1%以内,标记为0;如果高1%-2%,标记为A;高2%-3%,标记为B;... 类似,如果低1%-2%,标记为a; 低 2%-3%,标记为b; ...
2. 以过去n天的价格变化,如两天,去看将来第m天的价格变化,如第一天,得到一个符号序列,如Ab0,...; 即有 {C2}{C1}=>{C0} 的预测关系,这里Ci是 {0,A...Z, a...z}。
3. 统计 {C2}{C1}=>{C0}   的频度。

然后,对于过去三天的历史,{C2}{C1},查上面 #3 的频度,得到明天可能发生的价格变化范围的频度分布 {C0}。这就得到了在一定精度下的关于对将来的预测。

对于第二个问题,无非是关于 Ci 的构造多了点事,还是统计 {C2}{C1}=>{C0} 的频度,用作对将来的预测。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 12/15/13 18:53 
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对于第一个问题,
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?

这个问题已经隐含了一个假设,就是股票历史价格是可以预测股票未来价格。问题是如何找出历史和未来的某种联系,并加以运用。如果这个假设条件是错的,就没有必要继续寻找解决这个问题的方法了。




 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 12/16/13 00:03 
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oxyear wrote:
对于第一个问题,
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?

这个问题已经隐含了一个假设,就是股票历史价格是可以预测股票未来价格。问题是如何找出历史和未来的某种联系,并加以运用。如果这个假设条件是错的,就没有必要继续寻找解决这个问题的方法了。

在老和尚的解决方案里却没有使用这样的假设。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 12/16/13 12:55 
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只要你的解决方案里用到了历史价格,就是默认了历史价格可以影响未来价格,通过对历史价格的某种计算和统计,可以预测未来价格。

野狐禅 wrote:
oxyear wrote:
对于第一个问题,
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?

这个问题已经隐含了一个假设,就是股票历史价格是可以预测股票未来价格。问题是如何找出历史和未来的某种联系,并加以运用。如果这个假设条件是错的,就没有必要继续寻找解决这个问题的方法了。

在老和尚的解决方案里却没有使用这样的假设。


 
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 Post subject: Re: 正确的问题
PostPosted: 12/16/13 13:15 
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这个没有什么不对啊。

1。单纯的来看,是有一定道理的。就好比用你的信用记录来做决策是不是给你发卡放贷一样。都是用历史数据来推测未来。假设你以前守信用将来也会守信用。股票也是一样。如果以前都是TREND涨的,到了TREND下沿就买。如果以前是RANGE,那么在RANGE底部买顶部卖。

2。加上一些别的数据。对于信用来说,比如你有没有丢工作,有没有涨工资,家庭成员变化,多了几个小孩。小孩大学毕业了,没负担了。等等。对于股票来说,ER,FDA结果,FED决策对公司的影响。甚至有的分析师的COVERAGE都可以考虑进去。

如果就纯粹一个不可知论,那还做啥股票?

oxyear wrote:
对于第一个问题,
1.如何通过股票历史价格来预测该股票未来价格?

这个问题已经隐含了一个假设,就是股票历史价格是可以预测股票未来价格。问题是如何找出历史和未来的某种联系,并加以运用。如果这个假设条件是错的,就没有必要继续寻找解决这个问题的方法了。




 
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