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 Post subject: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/13/16 15:57 
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老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。
之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。
底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。

不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。
根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统,
都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。
其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。
加各种filter其实帮助不大。

我试验过的filter和参数:
1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。
2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。
3)vix指标。
4)其他参数比如止损方式和大小,止盈方式和大小,等

用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。

我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上
一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单,
各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。

我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办?

大牛指点一下吧。


Last edited by 甜不辣 on 1/13/16 16:22, edited 1 time in total

 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/13/16 16:04 
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具体是什么参数?有些是直观有意义的,有些是纯信仰fit的?
甜不辣 wrote:
老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。 之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。 底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。 不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。 根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统, 都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。 其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。 加各种filter其实帮助不大。 我试验过的filter: 1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。 2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。 3)vix指标。 有帮助,但也不是太大。 用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。 我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上 一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单, 各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。 我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办? 大牛指点一下吧。


 
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PostPosted: 1/13/16 16:04 
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无论啥系统, 你必须站在少数的一边, 一旦加量, 很多时候死无全尸。
甜不辣 wrote:
老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。 之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。 底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。 不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。 根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统, 都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。 其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。 加各种filter其实帮助不大。 我试验过的filter: 1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。 2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。 3)vix指标。 有帮助,但也不是太大。 用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。 我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上 一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单, 各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。 我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办? 大牛指点一下吧。


 
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PostPosted: 1/13/16 16:05 
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只能让金宝指点你一下了,但是他那个bug非常宝贵啊不一定会告诉你。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/13/16 16:08 
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金宝is making tons of $$$$$$$ every single day/you little sample
发哥 wrote:
只能让金宝指点你一下了,但是他那个bug非常宝贵啊不一定会告诉你。


 
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you QS too。

sell wrote:
金宝is making tons of $$$$$$$ every single day/you little sample
发哥 wrote:
只能让金宝指点你一下了,但是他那个bug非常宝贵啊不一定会告诉你。


 
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PostPosted: 1/13/16 16:28 
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jealous/qsb/lol
发哥 wrote:
you QS too。

sell wrote:
金宝is making tons of $$$$$$$ every single day/you little sample
发哥 wrote:
只能让金宝指点你一下了,但是他那个bug非常宝贵啊不一定会告诉你。


 
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我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
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谢谢。老渔夫很谦虚啊。
甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。


 
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PostPosted: 1/13/16 16:39 
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niu x
甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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补了1950的gap再跌
何止大千,整个大势的大船硬生生让小散挤沉了


甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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原来游子金宝都比较反,现在都不出来了。弄的我现在不知所措,以后要多去大千看看。


sell wrote:
niu x
甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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其实以前老清也是个好指标,每次赚点钱就在那里做梦10%20%,结果就被割鸡鸡。 这次老清终于没鸡鸡了
甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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贡献一个捞小底的时间点: 密切关注本周五,下周二和周三(下周一不开盘)这三天。 短期转势的底部可能在附近。 特别是如果周三不能跌破新低,反而强势上涨,基本就会 有一波一个月左右的反弹浪。
startech wrote:
其实以前老清也是个好指标,每次赚点钱就在那里做梦10%20%,结果就被割鸡鸡。 这次老清终于没鸡鸡了
甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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PostPosted: 1/13/16 16:59 
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发哥 wrote:
原来游子金宝都比较反,现在都不出来了。弄的我现在不知所措,以后要多去大千看看。


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甜不辣 wrote:
我贡献一个超级准的大繁殖:就是大钱股摊。
昨天晚上看到大钱妞妞兴奋不已,山窜下跳,
吓得我昨天收盘就把抄底做反弹的long全跑了。
原本打算hold一两天的。
不过大家不要外传这个不是秘密的秘密。
让大钱保持自然生态,有利于环保。

至于168,老油条太多,不能算繁殖,也不能算正指,只能算乱指。
有时准,有时不准。包括老渔夫在内。
老渔夫特兴奋,不停说话,也是一个指标,往往在跌几天就要转势了。这是小底。
你们等老渔夫发表一个长篇大论,说美国股市如何要崩盘到600点,就是历史大底。


 
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