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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 19:43 
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鲁棒性这个词我地一次看到是N年前读西电的智能控制的教科书时
看到的。当时就很纳闷为什么不用可靠性。可文字吧,能用于交流
就行了。否则,鲁也罢,靠也罢,不是都能歪吗?


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 19:49 
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鲁棒和可靠可是完全不同概念呀。
Gary Zhou wrote:
鲁棒性这个词我地一次看到是N年前读西电的智能控制的教科书时 看到的。当时就很纳闷为什么不用可靠性。可文字吧,能用于交流 就行了。否则,鲁也罢,靠也罢,不是都能歪吗?


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 22:10 
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Joined: 3/10/14 22:12
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真有这个词啊。看了下英文是 Robustness。这翻的也太无聊了。
Gary Zhou wrote:
鲁棒性这个词我地一次看到是N年前读西电的智能控制的教科书时 看到的。当时就很纳闷为什么不用可靠性。可文字吧,能用于交流 就行了。否则,鲁也罢,靠也罢,不是都能歪吗?


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/18/16 07:37 
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这两个是不同,但不是完全不同。这两个英文单词的对应意思的 微妙差别我也理解。 但用在工程学上我认为是教条了。比如,你设计一台仪器,很结实, 但不准确。这可以说是,有鲁棒性,但没有可靠性。可是这有意义 吗?反过来,你的仪器很准,却弱不禁风,你能说有可靠性吗? 其实是没有的。在我的观点下,从工程学的角度是一样的。(当然, 很多人是从工程学的角度认为它们不一样。形象的说,一个结实的烂工程, 有的人给50分, 我是直接给零分)。
silenceman2013 wrote:
鲁棒和可靠可是完全不同概念呀。
Gary Zhou wrote:
鲁棒性这个词我地一次看到是N年前读西电的智能控制的教科书时 看到的。当时就很纳闷为什么不用可靠性。可文字吧,能用于交流 就行了。否则,鲁也罢,靠也罢,不是都能歪吗?


Last edited by Gary Zhou on 1/18/16 08:06, edited 1 time in total

 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/18/16 08:03 
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当你让参数变动时,你的参数最好是不敏感的参数。其一。 你要的是一个稳定的系统,鲁棒的系统(难得用到这个词,抓紧用一下)。你 的系统是可能对参数变化敏感,可是你固定它们不就完了。你的系统就不再对它们 敏感了。当然,这只解决了对参数变动的敏感性。但没有说就保证系统的稳定性。其二。 不要参数的系统不就是对参数不敏感的系统了吗? 其三。
甜不辣 wrote:
太赞了,各位高人纷纷浮出水面。不论对错高低,肯分享就要赞。
继续发问,各位都提到不要过分依赖参数的优化,调整和统计,而要依靠
交易逻辑。可否请哪位分享一个具体的例子。
实践中,我的感觉是,不管怎么搞交易逻辑,end up还是离不开参数设置,
难道真有对参数不敏感的交易系统?


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/18/16 10:30 
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看起来不错啊,是模拟盘还是实盘啊?

sensor wrote:
再上一张图,这个setup参数是2个,逻辑和上一个差不多,但是核心参数是用nonparametric regression算的,表现似乎还可以,out sample 表现要比in sample 稍微差一点,而且draw down有点儿大,可见还是有点over fitting了,需要再观察一段时间。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/18/16 11:05 
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二哥,sensor美美为啥知道你会打手枪,为啥不是猎枪,冲锋枪,手榴蛋?

neverlate wrote:
谢谢mm解释。汗死,无语中。。。
sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/18/16 11:06 
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ngllm
发哥 wrote:
二哥,sensor美美为啥知道你会打手枪,为啥不是猎枪,冲锋枪,手榴蛋?

neverlate wrote:
谢谢mm解释。汗死,无语中。。。
sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。



 
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