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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/13/16 23:25 
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唉,真是三人成虎啊。这个也真是不懂才问啊,老了,真是不懂年轻人的语言。
general mao wrote:
我了解, 确实想学鲁棒性。
neverlate wrote:
不是,mm是尊称,确实想学atm。
general mao wrote:
二哥, 哪里有MM, 哪里就一定有你的身影。


 
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PostPosted: 1/14/16 00:36 
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你好厉害, 我完全听更不懂。
sensor wrote:
参数估计的问题我经常遇到,问过专业做量化的一些人,他们的回答大概就是主席说的,因为不work,所以没卵用。交易逻辑最重要。如果参数是在躲不过要设的话,就设最简单的。举个栗子,假设系统的基本逻辑是均值回归,那么里面可能有个参数是前n天的close的average, 那么这个n最好就设成5(一周5天交易日),20(一个月),或者120(半年),如果你设成13,表现可能会非常好,但是,很可能就是overfiting。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 11:51 
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我去年也测过不少技术指标,大多数只是在特定环境下胜率比较高,很少有牛熊通吃的。你加个简单的牛熊判断看看怎么样?

甜不辣 wrote:
老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。 之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。 底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。 不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。 根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统, 都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。 其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。 加各种filter其实帮助不大。 我试验过的filter和参数: 1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。 2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。 3)vix指标。 4)其他参数比如止损方式和大小,止盈方式和大小,等 用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。 我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上 一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单, 各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。 我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办? 大牛指点一下吧。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 20:49 
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敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动
平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。

参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西
基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。
比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。

此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。
仅依靠统计的部分越少越好。

这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 21:12 
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赞,基本同意.
Gary Zhou wrote:
敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动 平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。 参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西 基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。 比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。 此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。 仅依靠统计的部分越少越好。 这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 21:18 
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即使参数优化好了,过一段时间market特性变了,还的再调.
ES_DayTrader wrote:
赞,基本同意.
Gary Zhou wrote:
敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动 平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。 参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西 基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。 比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。 此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。 仅依靠统计的部分越少越好。 这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 21:26 
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Joined: 3/13/13 07:34
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逻辑是什么意思?统计部分太多为啥会不好?
Gary Zhou wrote:
敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动 平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。 参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西 基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。 比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。 此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。 仅依靠统计的部分越少越好。 这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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PostPosted: 1/14/16 21:28 
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好不容易看到一个有吸引力的帖子,兴匆匆点进来就看到一群LLM在调戏MM


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/14/16 21:40 
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逻辑指能推理的部分,死的,条件一成立,则。。。 比如,趋势往上,只买。这些都是固定的。又如,QQQ要到105,所以, 之前的任何卖出均必须回补。 统计,如,找出突破系统的长短均线的最优天数;最近振荡的时间长度等等。 这些缺乏逻辑依靠,自然少用为好,我说的是“只依靠统计”,如果你逻辑上 必须用统计,那另当别论。比如,由XX得出概率核函数表明YY是大概率的 动作,那就action啦。
Cramer wrote:
逻辑是什么意思?统计部分太多为啥会不好?
Gary Zhou wrote:
敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动 平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。 参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西 基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。 比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。 此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。 仅依靠统计的部分越少越好。 这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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PostPosted: 1/14/16 21:50 
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什么年轻人的语言,明明是专业术语,没听过鲁棒控制? Very Happy

neverlate wrote:
唉,真是三人成虎啊。这个也真是不懂才问啊,老了,真是不懂年轻人的语言。
general mao wrote:
我了解, 确实想学鲁棒性。
neverlate wrote:
不是,mm是尊称,确实想学atm。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 00:13 
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没有啊。啥专业的这是。
ES_DayTrader wrote:
什么年轻人的语言,明明是专业术语,没听过鲁棒控制? Very Happy

neverlate wrote:
唉,真是三人成虎啊。这个也真是不懂才问啊,老了,真是不懂年轻人的语言。
general mao wrote:
我了解, 确实想学鲁棒性。


 
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PostPosted: 1/15/16 00:15 
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主席lm。我确实是不懂想当学生。唉,千真万确。
Aviator wrote:
好不容易看到一个有吸引力的帖子,兴匆匆点进来就看到一群LLM在调戏MM


 
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PostPosted: 1/15/16 00:15 
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我的经验,赚钱的系统各种参数都是正的,至少在一组参数的区间内都是赚钱的。对参数敏感的系统不是好系统。

参数不重要,交易思路很重要。用程序的好处是可以验证思路的正确性,而不是优化参数。比如说,你做的是趋势跟随的系统,那可以容忍震荡时的亏损,但一定不能错过一段大的趋势,用这个思路去调参数。如果参数怎么都调不好,那这个指标很可能是无效的。

甜不辣 wrote:
老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。 之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。 底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。 不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。 根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统, 都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。 其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。 加各种filter其实帮助不大。 我试验过的filter和参数: 1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。 2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。 3)vix指标。 4)其他参数比如止损方式和大小,止盈方式和大小,等 用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。 我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上 一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单, 各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。 我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办? 大牛指点一下吧。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 00:18 
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有道理。我职业朋友也说一个系统要有普适性才是好系统,调出来的都不是。就跟整容了的就不是真美女一个道理。
rcfcu wrote:
我的经验,赚钱的系统各种参数都是正的,至少在一组参数的区间内都是赚钱的。对参数敏感的系统不是好系统。

参数不重要,交易思路很重要。用程序的好处是可以验证思路的正确性,而不是优化参数。比如说,你做的是趋势跟随的系统,那可以容忍震荡时的亏损,但一定不能错过一段大的趋势,用这个思路去调参数。如果参数怎么都调不好,那这个指标很可能是无效的。

甜不辣 wrote:
老渔夫过去这一年也在搞atm,用的是ninjatrader。 之前老渔夫断断续续的自己开发系统,后来发现用ninjatrader或multicharts方便多了。 底层都帮你整好了,只要focus on系统开发即可。稍微学一下c#就好了。 不过老渔夫的atm现在停了。我的系统是赚钱的,可最近还是停了。 根据我极其狭隘的经验和眼光,基于breakout的趋势追踪系统,就是类似flx和金宝系统, 都有一个大问题,就是系统参数设定。而且盈利对参数极其敏感。 其实输赢概率对参数也很敏感。而且不同的market状态,参数也影响不同。 加各种filter其实帮助不大。 我试验过的filter和参数: 1)各种技术指标,比如macd,rsi和adx。还有均线。 2)各种时间指标,比如人工添加不交易时间。 3)vix指标。 4)其他参数比如止损方式和大小,止盈方式和大小,等 用历史数据找参数是找死。典型的curve fitting。 我的atm停的时候半年盈利20%左右。我之所以停,是因为哲学理念上 一直怀疑这种系统能work。这个breakout系统,原理及其简单, 各家拼得都是参数。而参数又如此的敏感。 我现在stuck在参数设置上,没有好思路。不知道未来怎么办? 大牛指点一下吧。


 
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PostPosted: 1/15/16 00:20 
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当然是控制专业.
neverlate wrote:
没有啊。啥专业的这是。
ES_DayTrader wrote:
什么年轻人的语言,明明是专业术语,没听过鲁棒控制? Very Happy

neverlate wrote:
唉,真是三人成虎啊。这个也真是不懂才问啊,老了,真是不懂年轻人的语言。


 
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