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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 00:24 
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没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。
ES_DayTrader wrote:
当然是控制专业.
neverlate wrote:
没有啊。啥专业的这是。
ES_DayTrader wrote:
什么年轻人的语言,明明是专业术语,没听过鲁棒控制? Very Happy



 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 00:29 
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推荐sensor mm跟渔夫新任版主。整理一下交易系统这块。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 07:08 
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大官的鲁棒就是自动化啦。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 08:16 
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老渔夫早就是版主了。耶伦粉丝是俺的马甲。不过现在不粉她了。老太太搞不好要身败名裂。
neverlate wrote:
推荐sensor mm跟渔夫新任版主。整理一下交易系统这块。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/15/16 08:18 
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怎么看今天?屠杀还是底?
甜不辣 wrote:
老渔夫早就是版主了。耶伦粉丝是俺的马甲。不过现在不粉她了。老太太搞不好要身败名裂。
neverlate wrote:
推荐sensor mm跟渔夫新任版主。整理一下交易系统这块。


 
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PostPosted: 1/16/16 23:05 
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赞,Gary说的的确是干货,受教了。
对于如何避免敏感参数,补充两句:如果系统中的参数是根据统计方法计算出来的话(比如回归分析),最好用非参数统计方法来做,这样算出来的参数的鲁棒性会强的多。
比如,算相关性的时候,最好用spearman 或者 Kendall‘s Tau 而不是pearson coefficient.
再比如,能用ranking的时候绝不用真值来算。

Gary Zhou wrote:
敏感的参数均不要用,或者找出不敏感的区间(一般不存在)。如,移动 平均的天数,其实是敏感参数,随便固定一个即可。Kelly factor也是。 参数相关性(或者系统相关性)更重要,比如价格,用它计算出来的东西 基本上是相关的(数学概念,即不是独立的),那么,你也用一个就够了。 比如技术指标,想用的话,挑一个就行了。这个不存在多多益善。 此外,系统应该有两部分,有逻辑和只依靠统计,各部分的处理不一样。 仅依靠统计的部分越少越好。 这里应该有不少干货了。希望有用。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/16/16 23:13 
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上一张图,现身说法,这个系统用了三个参数,我调来调去,感觉弄了个牛逼哄哄的系统,14年之前pnl曲线几乎是45度向上,结果,out of sample(2014年以后的数据)一测就不行了。


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PostPosted: 1/16/16 23:31 
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再上一张图,这个setup参数是2个,逻辑和上一个差不多,但是核心参数是用nonparametric regression算的,表现似乎还可以,out sample 表现要比in sample 稍微差一点,而且draw down有点儿大,可见还是有点over fitting了,需要再观察一段时间。


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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/16/16 23:47 
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二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。
ES_DayTrader wrote:
当然是控制专业.
neverlate wrote:
没有啊。啥专业的这是。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 00:38 
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谢谢mm解释。汗死,无语中。。。
sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。
ES_DayTrader wrote:
当然是控制专业.


 
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PostPosted: 1/17/16 00:40 
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华尔街有不计其数的程序在不停的换着玩, 当你搞到一个系统并用他交易, 可能赚不少。 但是过一段时间, 你还这么玩, 很可能血本无归。


 
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PostPosted: 1/17/16 00:53 
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太赞了,各位高人纷纷浮出水面。不论对错高低,肯分享就要赞。
继续发问,各位都提到不要过分依赖参数的优化,调整和统计,而要依靠
交易逻辑。可否请哪位分享一个具体的例子。
实践中,我的感觉是,不管怎么搞交易逻辑,end up还是离不开参数设置,
难道真有对参数不敏感的交易系统?


 
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PostPosted: 1/17/16 03:05 
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二哥, 你又想歪了.
neverlate wrote:
谢谢mm解释。汗死,无语中。。。
sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 03:06 
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MM, 你奔一个吧, 才貌双全会成为这里的新偶像。
sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。
ES_DayTrader wrote:
当然是控制专业.


 
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 Post subject: Re: 提出来单独讨论一下:如何设置交易系统的参数?
PostPosted: 1/17/16 11:29 
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鲁棒的系统100米外的靶子手枪角度参数稍微怕偏一下也能打中。

sensor wrote:
二哥,通俗举个栗子,比如,打手枪。
100米外的靶子,你设计了一个机器人打手枪,你发现手枪角度参数稍微偏一下,就打不中了,这说明你这套打手枪系统对参数及其敏感。反过来,1米外的靶子,即使你的角度不那么准,也能打中,那么,这第二套系统的鲁棒性就要比第一套高啦:——)
我解释的比较粗糙,大概就是这个意思。。。

neverlate wrote:
没学过啊。居然有这样的词,谁翻译的啊。
ES_DayTrader wrote:
当然是控制专业.


 
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