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 Post subject: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 12:20 
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请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
我用ninjatrader+ib自动交易nq。今天4393 nq stop,正好最低点。
今天nq最低点阵亡的全是俺老斩仓的nq。nnnd。
这是偶然的吗?我印象中今年才三个月类似的情况就已经发生好几次了。概率太高了。
感觉nq市场里有莫名其妙的吸引力,引发stop order。
各位大神有没有类似经历?有啥设置的东西我忘记设置了?
by the way,我的交易size很小,就5个nq,按理说坏人也不至于
就盯着我的5个nq啊?还是我受迫害妄想?
多谢。


Last edited by 甜不辣 on 3/23/16 12:28, edited 1 time in total

 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 12:27 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 13:19 
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我记得提醒过你, 用ninjatrader+ib 是一个很差的组合。

IB 本身不提供太长时间的历史数据,而且实时数据是自己整理过,200ms 发一次,ninjatrader 再根据这个数据来生成柱状图,这中间的误差看着不大,有时候是致命的。

当然你的系统对数据不敏感,差个几个点位不影响系统性能的话,当我没说。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 14:59 
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那用啥好?
rcfcu wrote:
我记得提醒过你, 用ninjatrader+ib 是一个很差的组合。

IB 本身不提供太长时间的历史数据,而且实时数据是自己整理过,200ms 发一次,ninjatrader 再根据这个数据来生成柱状图,这中间的误差看着不大,有时候是致命的。

当然你的系统对数据不敏感,差个几个点位不影响系统性能的话,当我没说。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 15:17 
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我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 16:16 
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多谢多谢。想起来你上次说过了。
看来ib的quota数据可能是做过手脚的。其实也不需要做手脚,只要有个高频交易商
偷看ib行情,稍微捣鼓一下,很容易就把我的stop order在最低点给触发掉。
这种事情今年发生第三次了,实在不能相信是偶然的。
我只是觉得就5个nq,他妈也会被人算计?
其他人有类似经历吗?
rcfcu wrote:
我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 19:45 
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握手,我也是ninjatrader+cqg,你用哪家broker?
rcfcu wrote:
我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 19:45 
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握手,我也是ninjatrader+cqg,你用哪家broker?
rcfcu wrote:
我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 19:46 
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5手应该不至于吧
甜不辣 wrote:
多谢多谢。想起来你上次说过了。
看来ib的quota数据可能是做过手脚的。其实也不需要做手脚,只要有个高频交易商
偷看ib行情,稍微捣鼓一下,很容易就把我的stop order在最低点给触发掉。
这种事情今年发生第三次了,实在不能相信是偶然的。
我只是觉得就5个nq,他妈也会被人算计?
其他人有类似经历吗?
rcfcu wrote:
我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 21:15 
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我经常感觉市场在fill我的单子之前就掉头,比如今天早上有个2039空单没有fill。估计是心理作用,选择性记忆


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 23:27 
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我有两个broker, amp 和 ninjatrader 自己的 Brokeage。交易的机器是云主机托管在芝加哥,用的是 speedy trading servers.


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/23/16 23:35 
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又见阴谋论。IB 自己就有交易部门,理论上说,IB肯定是能看到你的 order, 甚至可以直接吃掉你的单子,不送到CME去。

不过这种可能性太小,不值得考虑,还是想一想止损怎么做更合理吧。

甜不辣 wrote:
多谢多谢。想起来你上次说过了。
看来ib的quota数据可能是做过手脚的。其实也不需要做手脚,只要有个高频交易商
偷看ib行情,稍微捣鼓一下,很容易就把我的stop order在最低点给触发掉。
这种事情今年发生第三次了,实在不能相信是偶然的。
我只是觉得就5个nq,他妈也会被人算计?
其他人有类似经历吗?
rcfcu wrote:
我用的是 Ninjatrader + CQG data,基本上回测和实际成交只差一到两个滑点。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/24/16 09:09 
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整的太准确了,精益求精就会这样。反过来想,说明你的stop非常科学嘛。再看看有多少次你买卖在最低最高的,做多了这种常发生。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/24/16 12:19 
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发哥总算露面了。以为你被哪个女孩拐走了。
发哥 wrote:
整的太准确了,精益求精就会这样。反过来想,说明你的stop非常科学嘛。再看看有多少次你买卖在最低最高的,做多了这种常发生。


 
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 Post subject: Re: 请问stop order老是在最低点被触发是偶然的还是有别的原因?
PostPosted: 3/24/16 12:41 
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难道不能同志一起出游吗? 好像二哥亦不见了哎 馃
gyl67158 wrote:
发哥总算露面了。以为你被哪个女孩拐走了。
发哥 wrote:
整的太准确了,精益求精就会这样。反过来想,说明你的stop非常科学嘛。再看看有多少次你买卖在最低最高的,做多了这种常发生。


 
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