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 Post subject: hurst指数和趋势有关吗?
PostPosted: 3/25/16 11:16 
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Joined: 10/13/13 00:24
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假设生成一组数据 序列a,标准差是1,偏斜是0.5的高斯分布数据。
Image
然后累计起来。
Image
看上去像是制造了一波上升的趋势,这个图,在市场上也少见。
但是如果我没有搞错的话,序列a的hurst指数是0.5。
为什么很多资料会把hurst指数和趋势相关起来,貌似hurst是任何值都可以有趋势。
我的理解hurst指数只是描述一组数据的分布,0.5就是标准的高斯分布,大于0.5就会呈现出尖峰厚尾。
------------------------
另外一个问题,关于有效市场假说,为什么非要和布朗运动关联起来,
比如说有个不可预测的疯子,扔了一个炸弹,市场是有效的,股价开盘后直接低开,这个时候产生厚尾,就不是布朗运动了,可这依然符合有效市场理论,依然不可预测。为什么不能说尖峰厚尾的市场
不是有效市场了???


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 Post subject: Re: hurst指数和趋势有关吗?
PostPosted: 4/10/16 13:49 
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你那个搞死分布的 bias 0.5 应该是错了。


 
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 Post subject: Re: hurst指数和趋势有关吗?
PostPosted: 4/11/16 01:00 
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Joined: 10/13/13 00:24
Posts: 29
大师一眼就看到我的错误了
不过应该不影响我的问题,这样一组分布的数据,形成的走势,我觉得是有趋势的,但是
hurst指数是0.5。看了很多券商的研究报告,都喜欢拿hurst指数作为研判趋势拐点的工具,
感觉完全不合理。到底怎么理解hurst指数的含义?????


 
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 Post subject: Re: hurst指数和趋势有关吗?
PostPosted: 4/11/16 16:56 
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Joined: 8/23/06 20:38
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zazaza wrote:
这样一组分布的数据,形成的走势,我觉得是有趋势的,但是
hurst指数是0.5。看了很多券商的研究报告,都喜欢拿hurst指数作为研判趋势拐点的工具,
感觉完全不合理。到底怎么理解hurst指数的含义?????

你那组数据使用了 bias = 0.5。自然是有趋势的,还是正的。Hurst 0.5 的时候,bias 是 0。拿 Hurst 参数来判断过去的趋势是可以的,但用来发现当前趋势,那叫“然并卵”。


 
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