钱多多股票论坛

trader1688.com
 FAQ FAQ RSS

支持168: Amazon Ebay Amazon(Canada)
Half


Post new topic Reply to topic  [ 21 Posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/7/18 00:25 
Offline 模拟帐户

Joined: 6/26/10 23:26
Posts: 145
据说无论大盘涨跌,总账户资金总能增加。

抛砖引玉:
1.大盘下跌时,SPY负相关(beta可能-2左右)。
2.大盘上涨时,beta可能<-2。
3.动用对冲资金量和SPY相比较小。


Attachments:
File comment: 2018/4/6 screenshot
yang_20180406.png
yang_20180406.png [ 650.69 KB | Viewed 507 times ]
yang_20180202.png
yang_20180202.png [ 288.96 KB | Viewed 507 times ]
 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 09:16 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396
1,从4/6截屏看,持仓好像是两个。但是这两个的利润加起来是75.27K,似乎和76.22K有点差距。DAILY算两仓位的和是14.23K,和13402也有点差距。按2/2的截图算PL是21.97K,和25.22K也有差距。2/2的DAILY PL 16.82K和16716也有差距。说明持仓不知显示的这2个。下面是按2个的分析。

2,从4/6的截屏,SPY的成本是259.46-33.53/2.6=246.56,DAILY PL算变化-15.96/2.6=-6.138,和-6.18不太一致。说明这些有ROUND UP的误差。

3,从2/2的截屏,DAILY推算-16.95/2.6=6.52,当时的LAST应该是281.58-6.55=
275.03,和2/2关盘275.45差不多(波动大可能盘后继续跌,从图上看SPY在2/2关盘后最低跌过7毛)。SPY成本应该是275.03-73.98/2.6=246.57。和上面算的差不多。

4,从SPY的利润反推成本大概246.57,假设同时建仓(为了互相HEDGE,很可能同时建仓),应该是去年7月到9月左右。

5,另外一个仓位是做多还是做空?从4/4截屏看,SPY是259.46×2600=674596,加上171K的CASH是845596,而账户是732.4K,说明另外一个仓位是做空。做空的额度是113196。从2/2截屏看,SPY是275.03×2600=715078,加上170K的CASH是885078,而账号是678.2K,做空额度是206878。这个到4/6跌了93682。从两个截图看这个仓位的PL变化是93.75K,差不多。做空的这个产品股价2/2-4/4跌了45.28%。

6,从现金变化。2600股的SPY,从2/2到4/6只增加了1K左右,而SPY有1.097的分红。估计差别部分是因为被收了MARGIN INTEREST。2600股的SPY按246.57计算大概是641,082。而账号值在2/2就是678.2K,说明SPY并不需要MARGIN。那这个成本是做空产生的。

结论,从现金变化不大看,持仓在2/2到4/4估计没调整,另外仓位应该不止2个,账户OWNER应该隐藏了别的东西。如果只有两个仓位,SPX再跌的话就HEDGE不了啦。

另外这个截图是私下给你的还是别的网站(比如MITBBS)转来的?如果是别的网站转来的,能不能给个链接?


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 09:29 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396
10:40PM手机截屏,你11:25PM就发帖了,看来和你的关系不一般。或者就是你本人?Laughing


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 10:11 
Offline 模拟帐户

Joined: 10/18/15 23:19
Posts: 88
这么多钱啊 真是富豪啊! 谁能猜出来 就是神猜了! Hedge的仓位俩天都是遮的 仓位一定变了!还有 beta 是怎么算的 一个time point 就可以吗?做个图呗 ytd consecutive trading days 晒一下 👍👏 让俺们学学


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 10:28 
Offline 模拟帐户

Joined: 6/26/10 23:26
Posts: 145
这是从MITBBS看到的。你可以按日期搜索到原贴。
因为牵涉到交易策略且已透露部分信息,所以转过来。

可能对冲产品我列了一下:
Short: UPRO, SPY call
Long: VIX, Bond, SPY put, GLD

根据你的分析,Short UPRO是唯一有可能的。但我算了,好像要达到他的效果,需要做空UPRO的资金量要大于截屏所显示的信息。难到是用UPRO的options来做的?



dave_liu wrote:
10:40PM手机截屏,你11:25PM就发帖了,看来和你的关系不一般。或者就是你本人?Laughing


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 10:45 
Offline 模拟帐户

Joined: 6/26/10 23:26
Posts: 145
这是别人的葵花宝典,我这是把它拿过来,看看是否有人能看明白。

last wrote:
这么多钱啊 真是富豪啊! 谁能猜出来 就是神猜了! Hedge的仓位俩天都是遮的 仓位一定变了!还有 beta 是怎么算的 一个time point 就可以吗?做个图呗 ytd consecutive trading days 晒一下 👍👏 让俺们学学


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 12:33 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396

不像是UPRO。无论是股票还是OPTION。

oxyear wrote:
这是从MITBBS看到的。你可以按日期搜索到原贴。
因为牵涉到交易策略且已透露部分信息,所以转过来。

可能对冲产品我列了一下:
Short: UPRO, SPY call
Long: VIX, Bond, SPY put, GLD

根据你的分析,Short UPRO是唯一有可能的。但我算了,好像要达到他的效果,需要做空UPRO的资金量要大于截屏所显示的信息。难到是用UPRO的options来做的?



dave_liu wrote:
10:40PM手机截屏,你11:25PM就发帖了,看来和你的关系不一般。或者就是你本人?Laughing


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 12:41 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396
MITBBS帖子太多,一个个去查太费时间。能提供点关键词或者帖主ID么?


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 13:20 
Offline 模拟帐户

Joined: 11/7/06 21:44
Posts: 14

dave_liu wrote:
MITBBS帖子太多,一个个去查太费时间。能提供点关键词或者帖主ID么?
https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37199979.html https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37200573.html yangbaiwan 个人愚见,hedge不标时间点还不如自己研究去年的VIX Whale学的东西多。


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 13:24 
Offline 模拟帐户

Joined: 5/30/16 14:11
Posts: 56
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37265765.html ------------------------------------------------------------------- one more to come: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37272781.html


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 13:59 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396

是啊。很难研究出人家是怎么HEDGE的。请给个VIX WHALE的链接看看?

benshou wrote:

dave_liu wrote:
MITBBS帖子太多,一个个去查太费时间。能提供点关键词或者帖主ID么?
https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37199979.html https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37200573.html yangbaiwan 个人愚见,hedge不标时间点还不如自己研究去年的VIX Whale学的东西多。


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 14:08 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396

多谢。

trader2533 wrote:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37265765.html ------------------------------------------------------------------- one more to come: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37272781.html


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 14:30 
Offline 模拟帐户

Joined: 11/7/06 21:44
Posts: 14

[quote="dave_liu"]
是啊。很难研究出人家是怎么HEDGE的。请给个VIX WHALE的链接看看?

http://www.cboe.com/blogs/options-hub/2 ... h-9th-2018 在公司电脑里有他去年7月和9月的交易当日截图,后来就没再跟踪。明天发上来。


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 14:51 
Offline 模拟帐户

Joined: 1/28/12 01:21
Posts: 65396

多谢。

benshou wrote:

dave_liu wrote:

是啊。很难研究出人家是怎么HEDGE的。请给个VIX WHALE的链接看看?

http://www.cboe.com/blogs/options-hub/2 ... h-9th-2018 在公司电脑里有他去年7月和9月的交易当日截图,后来就没再跟踪。明天发上来。


 
 Profile  
Reply to topic 
 Post subject: Re: 谁来分析一下被涂掉的是什么东西?
PostPosted: 4/8/18 15:22 
Offline 模拟帐户

Joined: 11/7/06 21:44
Posts: 14

dave_liu wrote:

多谢。

benshou wrote:

dave_liu wrote:

是啊。很难研究出人家是怎么HEDGE的。请给个VIX WHALE的链接看看?

http://www.cboe.com/blogs/options-hub/2 ... h-9th-2018 在公司电脑里有他去年7月和9月的交易当日截图,后来就没再跟踪。明天发上来。
呆哥太客气了。BTW,那个ID0的黄金账户,从年初到现在不到3%的gain,牛在什么地方?


 
 Profile  
Reply to topic 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 21 Posts ]  Go to page 1, 2  Next

Home 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:

Batch Generator
Hutong9 SizzlingStock GaoFamily  Hearty  TT  股通 财籽 GrusInvest E.T. Yahoo Google msn 大千 未名 外汇牛人邦 CNFinance 华人 investern optionpain YangCai 司空金融网


This site is mainly for stock market discussion, it does not provide any investment advice. It is not suggested to rely on posts here for investment decision.
本网站主要作为股市讨论用途,并不提供任何投资建议。请不要将本站内容作为投资依据,否则风险自负。

钱多多股票论坛 - Trader1688.com© Powered by phpBB © 2002, 2006 phpBB Group