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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 4/3/10 18:38 
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Follow 不违法, Front-run is 违法 Smile Following usually just benefits the original trade, right?

cpth000 wrote:
我觉得有些broker会follow一些高手的trades, 这东西违法却合乎人性
BeeGee wrote:
Dave,这么多年过去了,你的系统进展得怎么样了?

dave_liu wrote:

我一点都不AGAINST TRADING SYSTEM. 在很多地方我也说过,我也在建自己的程序操作系统.只不过我动作慢而已.Embarassed我一点都不在乎有没有人FOLLOW我的PICKS,你可能想得太复杂了. 我这人简单得很.Laughing


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 4/3/10 23:58 
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看完帖子,恍如隔世,股市一代一代的重复着相同的故事,唯有时间流逝,豪杰们消失在潮水中。。


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 4/4/10 10:54 
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不是消失,是到新的层次,就会超越股市。。。。。。这游戏一旦老是赢就没意思了
Rabbit wrote:
看完帖子,恍如隔世,股市一代一代的重复着相同的故事,唯有时间流逝,豪杰们消失在潮水中。。


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 15:55 
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赞,,,顶  Neutral Mr. Green 

grus2003 wrote:

"everything is reflected in the price"这个说法是不是正确,以及正确到什么程度,与信息披露和信息传播过程有很大关系。

如果信息是在瞬间释放,所有人在同一时间知道这个信息,那么,这个信息虽然在施放以前就存在,但是"not reflected in the price at all"。比如生化股在FDA决定公布之前,其股价是无法或者很少能反映FDA如何做决定这个重大信息的。

而更多信息的释放是缓慢进行的,比如一个公司本季度经营很好,这个信息首先被insider或者某些机构知道,那么股价就开始上升;随着知道的人越来越多,股价可能会一直涨到ER报告出来。这是个信息逐步被披露和传播的过程,也是股价trend的形成过程。在这个过程中,这个信息的价值是逐步被反映到股价中的,在任何一个时刻,股价并不能完全反应这个信息的价值。在这个过程中,使用TA的某些指标之所以可以发现这个trend并从中获益,正是建立在股价无法迅速反映信息价值的基础上。如果股价把任何可能的信息的价值都瞬间反映出来,那trend就无法形成,TA或者任何A都会变得没有价值

红烧肉说的意思实际上是"股价背后的任何变化都可以从股价变化中找到线索",实际上是说股价是indicative的。股价为什么会有这个作用?就是因为股价无法迅速完全地反映股价背后的变化,是滞后的。

指数的情况很复杂,但是理论基础是类似的。

LaoZhang wrote:

我想说的意思就是怎么样都行,最主要是相信自己。我最同意红烧肉走自己的路这一点。

咕噜明显是跟红烧肉抬杠玩的,价格反映一切,是说反映现在的一切,从而提供下一刻走势的可能提示。跟咕噜抬的是两码事。(也许我这理解的也不对。

telle,我想你说的是LaiWang。匪寨的时候我用的牛总,匪寨散了之后我一直没用头像,懒。

我个人是相信结合派的,还是懒,什么事懂不难,专精就难了,太累,不如东拼西凑来的逍遥。与其费劲在一个方向达到100分,不如两个方向都达到60分再一结合,打个折扣也有70多吧。

或许我不应该说TA,应该说系统倚靠数据,但很难把所有东西量化是系统的局限。所以一是要不在意那些不能量化的东西,一是选择指数或一些类似指数作用的大股来平滑。

这也是跟个人有关,因为我不认为FA是那些报表数据能全面反映的。



 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 16:07 
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几个月以前,,,你在跟哔叽讨论的时候,说过一句话,大概意思是这样的:用历史数据做研究,等好不容易研究出了 pattern,现在的又全都变了。

你说的这句话,是不是对应了“局限性很大”的意思呢?,,,你能不能仔细讲讲?

dave_liu wrote:

红烧肉讨论的系统,基本上全是基于TA的. 因为他们所要的就是指数的历史数据. Nothing else.据我所知,他是只相信这个.

对于TA/FA/PA的讨论已经很多了.这里也不多说. 所以我觉得红烧肉说的局限性还很大.

LaoZhang wrote:

没有原文出处?在这里讨论一下吧。

看过WSJ一篇文章,花街有一类用简单交易系统赚钱的。说是简单,是说道理简单,真正的算法不知道。就是找ASK低于BID的,在所有人看到之前买了低价卖了高价,拼速度。为了争取速度,想办法把服务器搬进了跟交易所同一个楼里。

一方面,就是这么一个简单的(至少看起来简单)系统,也让主人赚的盆满钵满,说明系统是可行的。

另一方面,就是这么一个简单的(至少看起来简单)系统,主人也说需要人的监控和干预,说明纯系统开发的艰难。

个人认为电脑精密的计算,飞快的速度,和人脑经验,智慧的判断,是一根绳的两端。喜欢从哪开始因人而异。是结合还是专精看个人喜好吧。

纯电脑的一个或许可以称之为弱点的是必须偏靠TA,因为FA的智能很难达到。所以开发交易系统一是得相信TA反映一切,一是不得已选择指数以平滑其它因素的影响。

红烧肉在么?如果不在能不能把我的讨论回给红烧肉呢?



 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 17:35 
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你没见Dave总结出来一些规律,比如黄金:SPY=1,按照这个做一阵,赚了点钱,然后会有一次在水下套得越来越深,终于发现(或者怀疑)这个规律开始不work了,砍仓闪人。

这样一个又一个总结出来的“规律”,有些还是能赚点儿的,有些做来做去最后一把亏大了,算总账可能要亏点儿。总而言之,这些规律大部分都慢慢失效了。

也有牢固一点儿的规律,长期一直有效(偶尔一两个月失效),Dave定期会按那个pattern做,比如option的pre-ER play,这个他不告诉你。

蓉儿 wrote:
几个月以前,,,你在跟哔叽讨论的时候,说过一句话,大概意思是这样的:用历史数据做研究,等好不容易研究出了 pattern,现在的又全都变了。

你说的这句话,是不是对应了“局限性很大”的意思呢?,,,你能不能仔细讲讲?


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 17:45 
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哔叽真牛啊,,,一语道破玄机,,,Sad Surprised Shocked
BeeGee wrote:
你没见Dave总结出来一些规律,比如黄金:SPY=1,按照这个做一阵,赚了点钱,然后会有一次在水下套得越来越深,终于发现(或者怀疑)这个规律开始不work了,砍仓闪人

这样一个又一个总结出来的“规律”,有些还是能赚点儿的,有些做来做去最后一把亏大了,算总账可能要亏点儿。总而言之,这些规律大部分都慢慢失效了。

也有牢固一点儿的规律,长期一直有效(偶尔一两个月失效),Dave定期会按那个pattern做,比如option的pre-ER play,这个他不告诉你。

蓉儿 wrote:
几个月以前,,,你在跟哔叽讨论的时候,说过一句话,大概意思是这样的:用历史数据做研究,等好不容易研究出了 pattern,现在的又全都变了。

你说的这句话,是不是对应了“局限性很大”的意思呢?,,,你能不能仔细讲讲?


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 21:38 
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Joined: 7/20/10 21:46
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you need to look at the big picture. when a pattern formed, more and more people noticed, therefore more and more people try to front-run it. that's the reason the pattern no longer works.
this is the chaotic nature of the universe.
if you add my fundamental believe that equity market is a zero sum to negative sum game, the conclusion is so obvious.
so see you guys in half month, and we may continue this useful talk.:-)
蓉儿 wrote:
几个月以前,,,你在跟哔叽讨论的时候,说过一句话,大概意思是这样的:用历史数据做研究,等好不容易研究出了 pattern,现在的又全都变了

你说的这句话,是不是对应了“局限性很大”的意思呢?,,,你能不能仔细讲讲?

dave_liu wrote:

红烧肉讨论的系统,基本上全是基于TA的. 因为他们所要的就是指数的历史数据. Nothing else.据我所知,他是只相信这个.

对于TA/FA/PA的讨论已经很多了.这里也不多说. 所以我觉得红烧肉说的局限性还很大.

LaoZhang wrote:

没有原文出处?在这里讨论一下吧。

看过WSJ一篇文章,花街有一类用简单交易系统赚钱的。说是简单,是说道理简单,真正的算法不知道。就是找ASK低于BID的,在所有人看到之前买了低价卖了高价,拼速度。为了争取速度,想办法把服务器搬进了跟交易所同一个楼里。

一方面,就是这么一个简单的(至少看起来简单)系统,也让主人赚的盆满钵满,说明系统是可行的。

另一方面,就是这么一个简单的(至少看起来简单)系统,主人也说需要人的监控和干预,说明纯系统开发的艰难。

个人认为电脑精密的计算,飞快的速度,和人脑经验,智慧的判断,是一根绳的两端。喜欢从哪开始因人而异。是结合还是专精看个人喜好吧。

纯电脑的一个或许可以称之为弱点的是必须偏靠TA,因为FA的智能很难达到。所以开发交易系统一是得相信TA反映一切,一是不得已选择指数以平滑其它因素的影响。

红烧肉在么?如果不在能不能把我的讨论回给红烧肉呢?



 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 21:42 
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同意
test3 wrote:
you need to look at the big picture. when a pattern formed, more and more people noticed, therefore more and more people try to front-run it. that's the reason the pattern no longer works.
this is the chaotic nature of the universe.
if you add my fundamental believe that equity market is a zero sum to negative sum game, the conclusion is so obvious.
so see you guys in half month, and we may continue this useful talk.:-)
蓉儿 wrote:
几个月以前,,,你在跟哔叽讨论的时候,说过一句话,大概意思是这样的:用历史数据做研究,等好不容易研究出了 pattern,现在的又全都变了

你说的这句话,是不是对应了“局限性很大”的意思呢?,,,你能不能仔细讲讲?

dave_liu wrote:

红烧肉讨论的系统,基本上全是基于TA的. 因为他们所要的就是指数的历史数据. Nothing else.据我所知,他是只相信这个.

对于TA/FA/PA的讨论已经很多了.这里也不多说. 所以我觉得红烧肉说的局限性还很大.



 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/22/10 21:44 
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futures 的系统很稳定,个股的一直在变。。。



 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/24/10 14:34 
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太油菜了..
野狐禅 wrote:
很久以前,很远的地方,有一呆牛,忽然间拉一大牛屎。一群苍蝇发现了牛屎,立马追去。于是,牛屎就被消化掉了。苍蝇总是追着呆牛,于是,地上也没有什么牛屎。

有一天,一只红头苍蝇忽然发现,其实只要到有草的地方等就行了,呆牛自己会到哪里去。红头苍蝇高兴之余,写信给其他苍蝇,说发现了基本缝隙。

一只肉胖苍蝇追了很多天的呆牛,忽然发现,那牛要翘尾巴才来屎,根本不用到草地上去傻等。肉胖苍蝇于是做了个细筒,找些阿鸡阿鼠专盯牛尾巴。一有异动就报告。这样就产生了鸡鼠派.

别的苍蝇忙忙碌碌的时候,一只懒苍蝇忽然发现,其实不用自己累累的去找去追呆牛,盯牛尾巴。只要跟着其他苍蝇飞就行了。这只懒苍蝇于是就开始写书,说地上其实也没有多少牛屎,找不找也都差不多。只要地上是湿的,也就多少有点屎。看书的苍蝇多了,有效屎场也慢慢流行了。

后来有一年,鸡瘟流行,不知怎么苍蝇们也都感冒了,飞不动。呆牛又拉肚子,...


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/19/14 15:47 
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7年了!还有别的系统出现么?呼唤红烧肉!!


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/19/14 15:51 
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宝哥肯定钻犯了。
金宝 wrote:
7年了!还有别的系统出现么?呼唤红烧肉!!


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/19/14 15:52 
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Joined: 8/24/06 09:22
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黑我?今天这么小的趋势,哪儿有赚翻的可能!
Cramer wrote:
宝哥肯定钻犯了。
金宝 wrote:
7年了!还有别的系统出现么?呼唤红烧肉!!


 
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 Post subject: Re: 好文 (by 红烧肉)
PostPosted: 8/19/14 15:53 
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同呼唤。红烧肉要是还在,那宝哥的nq-atm系统,和我的翻硬币系统一定榜上有名,名垂请示了。
金宝 wrote:
7年了!还有别的系统出现么?呼唤红烧肉!!


 
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