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 Post subject: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/16/16 18:05 
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求教各位关于凯利公式的计算。
比如用1w块本金,每次买卖1个es。
现有投资策略,胜率是66%,每次获胜能赚0.64%,就是640块,
赔率是34%,每次赔0.36%,就是360块。
所以赔率是0.64/0.36=1.77.
根据凯利公式,算得0.66-0.34/1.77=0.46?=46%?
这是啥意思,每次46%的仓位?我算的对不对阿?
我其实想知道我应该每次交易几个es才能最大获利。
46%的仓位是多少个es阿?
暂时不考虑drawdown的问题。
请大家指教。


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/16/16 21:45 
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查看一下?
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/16/16 22:15 
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Joined: 4/28/14 12:29
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谢老和尚。看来我不用费心算凯利公式了。大家好像都觉得这玩意不太适用股市。
野狐禅 wrote:


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 08:29 
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Joined: 8/26/11 16:56
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对凯莉没有深入研究,只是原先的期货部门的人搞过一阵子,大致结论好像是:
凯莉基本不适用期货的仓位管理。
期货一个最关键因素持仓时间和到期时间在凯莉中没有算入。
赢率和赔率是固定平均值也不适用期货。


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 14:23 
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Joined: 11/4/06 16:54
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甜不辣 wrote:
求教各位关于凯利公式的计算。 比如用1w块本金,每次买卖1个es。 现有投资策略,胜率是66%,每次获胜能赚0.64%,就是640块, 赔率是34%,每次赔0.36%,就是360块。 所以赔率是0.64/0.36=1.77. 根据凯利公式,算得0.66-0.34/1.77=0.46?=46%? 这是啥意思,每次46%的仓位?我算的对不对阿? 我其实想知道我应该每次交易几个es才能最大获利。 46%的仓位是多少个es阿? 暂时不考虑drawdown的问题。 请大家指教。


渔夫算的不对吧,应该是 (0.66*0.64-0.34*0.36)/1.77 = 0.17。所以用渔夫系统, 一万的本金应该下注1700,如果日内马金是500,可开3-4手。


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 14:35 
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Joined: 11/4/06 16:54
Posts: 115

新刀 wrote:
对凯莉没有深入研究,只是原先的期货部门的人搞过一阵子,大致结论好像是: 凯莉基本不适用期货的仓位管理。 期货一个最关键因素持仓时间和到期时间在凯莉中没有算入。 赢率和赔率是固定平均值也不适用期货。


凯莉是寻求资金增长率的最大化,理论上说用凯莉公式可实现资金的最佳增长,这一点应该没有异议。凯莉的缺点是没有考虑最大资金回撤的问题,在资金增长的途中,可能会发生本金亏光的情况。

赢率和赔率可以用系统的历史统计来获得,即使不是固定值,短期内应该变化不大。


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 14:54 
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Joined: 7/2/09 06:42
Posts: 210
我的经验是其实没必要想那么多 ,重要的是你的心里能承受怎样的压力,比如1万本金做1个es,心里没压力,而做两个就脸红心跳,那就做一个。
等到1万变2万时,再加倍做两个。
只要胜率在那摆着,就怎么舒服怎么来。一旦想东想西的破坏了心理状态,胜率难免受影响,结果就弄巧成拙了。


 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 15:12 
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Joined: 8/27/06 01:40
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我对这些书呆子公式用于炒股,有天然的抵触,所以总是绕着走。如果那位大师根据切身经历证明这些公式的有效性,请告诉一下。我再花精力研究,本人数学功底还是不差的Laughing



 
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 Post subject: Re: 求教各位关于凯利公式的计算。
PostPosted: 2/17/16 15:18 
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Joined: 10/30/10 16:21
Posts: 164
忘了是谁说的: 实战中凯利公式有点过于冒进,风险偏大,一般取凯利公式算出的仓位的一半

dhh wrote:

我对这些书呆子公式用于炒股,有天然的抵触,所以总是绕着走。如果那位大师根据切身经历证明这些公式的有效性,请告诉一下。我再花精力研究,本人数学功底还是不差的Laughing



 
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